【トレードの成功哲学 vol.1】です。

最近、チャートが面白くて仕方ありません。

思えば４年前は、
まったく訳の分からなかったチャートが、

今はこんなにもストーリーを持って感じられ、
値動きに対しても論理的な説明ができます。

約定ルールから逆算すると、
人間の行動心理がそのまま値動きに表れている
ということは手に取るようにわかりますし、

自信のあるポイントでは９割以上の確率で
思った通りにチャートが動くようになりました。

利用方法が解明されていないとされる
プロスペクト理論も使い方がわかってきたし、

ランダムウォーク理論も、その意味が
だいぶしっくりと腑に落ちてきました。

こうなると、本当の意味で
戦略を立てる楽しさが出てきます。

相手の動きが読めるから、
複数の戦略を「考える」ことが出来ます。
（悩む、ではなく）

この境地に達したのは本当に
つい半年前くらいのことです。

人工知能を開発したのがきっかけだったと思います。

最初はまったくの素人から始めて、
負けまくり、悔しい思いをした時期から
今、ここまで来た身としては、

トレードには成功哲学があると思います。

今回から１つずつ書いていくつもりです。

１つ目のトレード成功哲学は、

『消極投資は積極投資に勝る』です。

思うに、トレードで意識するべきは、
利益ではなくリスクの方だと思います。

少し語弊があるかもしれませんが、
積極投資より消極投資のほうが
圧倒的に有利であるということです。

ハイリスク・スーパーハイリターンより、
ローリスク・ミドルリターンの戦略の方が、
結果的には高利益になる、とも言いかえられます。

消極的な方が、トータル利益が増えるなんて、
意味がわからないと感じる人が多いかもしれません。

でも、論理的にも事実です。

大元をたどれば、それは、
プラスは無限に取ることができるが、
マイナスは取れる限度がある、
という原理からきます。

積極投資というのは、
１回の勝負で取るリスクが高い投資です。

例えば、一回でマイナス１０％となるリスクを取って
プラス２０％を狙いに行くのが積極投資とすると、

一回でマイナス１％となるリスクに抑えて
プラス２％を小さく狙いに行くのが消極投資です。

一見、積極投資の方が、利益が伸びそうな
感覚になるかもしれませんが、

勝率が７０％くらいで止まることを考えると、
何十回、何百回とトレードするうちには、
すごく運の悪いときが１回は来る可能性が高いのです。

そうすると、積極投資の人は
このたった１回の運が悪いときに
それまでの利益が全部吹き飛び退場になります。

しかし、消極投資では、積極投資に比べて
退場するほどにマイナスになるには
相当数の連敗を繰り返す天文学的な運の悪さが
必要になりますから、ほぼ退場がなくなる。

でも、リスクを抑えると利益も小さくなる。
そんな気がすると思うのですが、
実はそうではないんです。

例えば、１０連敗する確率が１％だとしましょう。

そのとき、勝率が５０％以上あると、
１０連勝する確率は１％よりも高くなりますが、
話を簡単にするために、同じ１％としましょうか。

積極投資をすると、１０連敗で退場で終わりですが、
消極投資だと、１０連敗でも余裕で生き残れます。

積極投資の人は、１％の１０連敗のリスクをとって、
１％の１０連勝以上のリターンを狙うわけですから、

１０連勝が先に起こればラッキー
１０連敗が先に起こればアンラッキーなわけです。

でも、消極投資の人は、

１００連敗のリスクを取って、
１００連勝以上の利益を狙うことになるわけです。

そうすると、まず、消極投資の人のほうが
長く続けることができます。

長く続けることができると、
１０連勝より先に１０連敗が起きたとしても、

１１連勝の方が１１連敗よりも早く起きる可能性に
再挑戦することができ、

１１連勝より先に１１連敗が起きたとしても、
１２連勝の方が１２連敗よりも早く起きる可能性に
再挑戦することが出来…

９９連勝より先に９９連敗が起きたとしても、
１００連勝の方が１００連敗よりも早く起きる可能性に
再挑戦することができる

となり、
トータルで勝ち逃げできる可能性が
格段に大きくなることがひとつ。

それだけではないのです。

勝率は５０％以上の手法で期待値がプラスの手法ですから、

回数が多ければ多いほど、
プラスとマイナス両方に複利がかかりますが、

プラスにかかる複利の方がどんどん大きくなっていく
という現象が起きます。

これが２つ目の効果です。

そして、３つ目は少し定性的要素が入りますが、

相場とは大きく見れば見るほど、
レンジ相場としての性質が強くなります。

ということは、
連勝（連敗）の許容度を
広く取れば取るほど、

結局プラスになる確率は比例以上に
急上昇していくことになります。

以上３点の理由で、
消極投資が積極投資に勝る
と私は思っています。

これは、実際のトレードに置き換えると
分散エントリー・分散エグジット
ということになります。

GOOD TRADE!!

Mr.K